|
關注：1
2013-05-23 12:21
求翻譯：Where ht represents the conditional variance term in period t, ?1 represents the news coefficient and ?1 represents a persistence coefficient. For the GARCH model to be well specified it is necessary that both ?1 and ?1 are non negative. Following the onset of futures trading, an increase in ?1 would suggest that news 是什么意思？ 待解決
 懸賞分：1
- 離問題結束還有
Where ht represents the conditional variance term in period t, ?1 represents the news coefficient and ?1 represents a persistence coefficient. For the GARCH model to be well specified it is necessary that both ?1 and ?1 are non negative. Following the onset of futures trading, an increase in ?1 would suggest that news
問題補充： |
|
2013-05-23 12:21:38
其中HT代表在t期的條件方差長期，?1新聞系數?1代表一個持久性系數。對于GARCH模型以及指定它是必要的，既?1和?1非負。發病期貨交易，增加?1，表明消息是扣押價格更迅速，并建議減少?1舊聞對價格的變化有較持久的效果。相反，減少在?1表明消息是被扣押到價格更慢，而且在?1，建議增加更大的持久性。因此，GARCH模型框架，??使波動被檢測的水平和結構的變化。
|
|
2013-05-23 12:23:18
在HT代表的有條件差額任期期間在T,?1代表的新聞系數和?1代表系數的持續存在。 對garch模型,由福指明有必要,都??1和1是不消極。 以下期貨交易的開始,增加?1將表明,新聞是扣押入價格更迅速,和一個在減少?1將表明,舊消息有一個較長期的價格變動影響。
|
|
2013-05-23 12:24:58
|
|
2013-05-23 12:26:38
凡 ht 代表條件差詞期 t 中的，?1 表示新聞系數，而 ?1 表示持久性系數。也必須指定它是必要的 ?1 和 ?1 都是不負 GARCH 模型。期貨交易
|
|
2013-05-23 12:28:18
|
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
